글로벌 주식 시장(S&P 500) 및 가상자산(Bitcoin)의 공포와 탐욕 지수(Fear & Greed Index), 변동성 지표(VIX, DVOL)를 실시간 모니터링하고 백테스팅하는 투자 지능 엔진입니다.
시장의 투자 심리를 0부터 100까지의 숫자로 시각화한 지표입니다. 0에 가까울수록 극도의 공포(Extreme Fear) 상태로 자산이 과매도되었음을 나타내며, 100에 가까울수록 극도의 탐욕(Extreme Greed) 상태로 자산이 과열되었음을 의미합니다. 주식(S&P 500) 및 크립토(BTC) 지수를 독립적으로 분석하여 최적의 축적 및 분할 매도 타이밍을 제공합니다.
주식 시장의 VIX(S&P 500 Implied Volatility)와 암호화폐 시장의 DVOL(Deribit Implied Volatility)은 옵션 시장 내재 변동성을 측정하는 지표입니다. 가격 하락에 대한 리스크 헤지 수요가 증가할 때 급등하여 일명 '공포 지표(Fear Gauge)'로 불립니다. VIX와 DVOL의 비정상적 급등은 단기 시장 바닥을 포착하는 중요한 신호로 기능합니다.
단순히 현재의 심리 지수만을 확인하는 것을 넘어, 과거 데이터 상에서 '공포에 사고 탐욕에 파는' 전략을 실행했을 때의 가상 수익률을 검증하는 도구입니다. 지정된 공포 임계값 이하에서 매수하고, 탐욕 임계값 이상 또는 일정 기간(쿨다운 기간) 이후에 매도하는 규칙을 시뮬레이션하여 전략의 실효성과 승률을 통계적으로 확인할 수 있습니다.
지수가 25 이하(극도의 공포)일 때 분할 매수, 75 이상(극도의 탐욕)일 때 분할 매도하는 역발상 전략이 대표적입니다. ThinqStock의 백테스팅 엔진으로 이 전략의 과거 성과를 직접 시뮬레이션해 볼 수 있습니다.
주식 지수는 VIX, Put/Call Ratio, 안전자산 수요 등 기관 투자자 데이터 중심으로 계산되며, 크립토 지수는 소셜 미디어 감성, 구글 트렌드 등 소매 투자자 심리를 반영합니다. 두 지수의 괴리(divergence)를 분석하면 포트폴리오 리밸런싱 신호를 포착할 수 있습니다.
백테스트는 과거 데이터를 기준으로 한 시뮬레이션 결과이므로 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 다만, 감정에 휘둘리지 않는 규칙 기반 투자를 수립하는 데 매우 강력한 통계적 기준을 제공합니다.